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银行外汇交易原理与实务

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有一美国商人有一笔100万美元的资金可进行3个月的投资,德国马克3个月短期利率为9%,纽约3个月短期利率为6%,纽约外汇市场的即期汇率为1美元=1.3745/82德国马克,远期汇水36/46,该商人用这100万美元套利,结果如何?

正确答案: 100万×1.3745×(1+9%×3/12)÷(1.3782+0.0046)-100万×(1+6%×3/12)=1362.5美元
答案解析:
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