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中级经济师
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关于期权价格的决定,布莱克-斯科尔斯模型的基本假设包括()。
A、无风险利率r为常数
B、没有交易成本、税收和卖空限制,存在无风险套利机会
C、标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利
D、市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化
E、假定标的资产价格遵从几何布朗运动
正确答案:
A,C,D,E
答案解析:
有
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