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ICBRR银行风险与监管国际证书考试

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某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）

  • A、2天
  • B、3天
  • C、5天
  • D、10天
正确答案:B
答案解析:有
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