多做题,通过考试没问题!

金融工程

睦霖题库>大学试题(财经商贸)>金融工程

假设标的物现价为179.50,看涨期叔的权利金为3.75、执行价格为177.50,求看涨期叔的时间价值。

正确答案: 已知:期权价格=3.75,
内在价值=179.5-177.5=2
由于:期权价格=内在价值+时间价值
时间价值=期权价格-内在价值=3.75-2=1.75。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题