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ICBRR银行风险与监管国际证书考试
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ICBRR银行风险与监管国际证书考试
一个银行使用99%的置信度来计算VaR。在250个交易日中该银行预计会有多少天损失超过VaR值？（）
A、0to1
B、1to2
C、2to3
D、5to6
正确答案:
C
答案解析:
有
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