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投资学

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理论上讲,一个资产组合的标准差可以降到什么程度?具体说明在实际中,一个资产组合的标准差可以降到这个程度吗?请具体解释。

正确答案:理论上讲,如果两只证券的收益完全负相关(相关系数为-1),可以求出最小方差资产组合中两只证券的权重。它们组成的资产组合的标准差可以降到0。但实际上,收益完全负相关的证券是不存在的。
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