计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

• A、VaR值只在99％的置信区间内有效
• B、压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平
• C、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
• D、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失