已知某种现货金融工具的价格为100元,假设该金融工具的年收益率为10%,若购买该金融工具需要融资,融资的利率为12%,持有渡现货金融工具的天数为180天,那么在市场均衡的情况下,该金融工具期货的价格为多少?
正确答案:
C=S(y-r)*t/360
B=S-F
B=S-F
在市场均衡的条件下,基差正好等于持有成本,即B=C
于是S(y-r)*t/360=S-F
整理得:
于是S(y-r)*t/360=S-F
整理得:
F=S[1+(r-y)*t/360]
=100*[1+(12%-10%)*180/360]
=101元
=101元
答案解析:有
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