假设一个期权投资组合,Delta约为0,同时有负Gamma、负Vega和正Theta,对该组合进行风险分析,不正确的是()
- A、负Gamma值意味着如果标的资产单边大幅变动,会对组合造成较大风险
- B、负Vega值意味着认为市场隐含波动率低估
- C、正Theta意味着该组合获取时间收益
- D、该组合可能进行Delta中性对冲
正确答案:B
答案解析:有
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假设一个期权投资组合,Delta约为0,同时有负Gamma、负Vega和正Theta,对该组合进行风险分析,不正确的是()
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