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中金所金融及衍生品知识竞赛

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假设三个同一标的股票且到期期限相同的欧式看涨期权(分别记为期权1、期权2、期权3)执行价分别为100、110、120,期权价格分别为c1=10、c2=15、c3=18,则可以采用如下哪个方法套利()。

  • A、买入一份期权1、买入一份期权3、卖出两份期权2
  • B、卖出一份期权1、卖出一份期权3、买出两份期权2
  • C、买入一份期权1、卖出一份期权3、买入三份期权2
  • D、无套利机会
正确答案:A
答案解析:
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