睦霖题库
>
银行考试
>
初级银行业专业人员资格考试
VaR方法要得到投资组合压力测试的补充，因为压力测试（）。
A、提供了以美元表示的最大损失
B、概括了在目标时期内的最小置信区间内的预期损失
C、评估投资组合在99%的置信水平下的状况
D、评估超出VAR计量范围内的一般损失的损失
正确答案:
D
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最热试题
·
列“PaperName”不属于表 Table。
·
列“PaperName”不属于表 Table。
·
列“PaperName”不属于表 Table。
·
列“PaperName”不属于表 Table。
·
列“PaperName”不属于表 Table。
·
列“PaperName”不属于表 Table。
·
列“PaperName”不属于表 Table。
·
列“PaperName”不属于表 Table。
·
列“PaperName”不属于表 Table。
·
列“PaperName”不属于表 Table。
最新试题
·
下列不属于重大行政处罚的有（）。
·
在新技术进步引起完全竞争行业新的长期均衡，下列哪种说法是正确
·
《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，成本收入比小于等于
·
按照巴塞尔协议Ⅲ，下列说法正确的是（）。
·
下列关于风险的说法，正确的是（）。
·
下列哪些物质不具有风险缓释作用（）。
·
信用风险资本计量中权重法要求对于一般企业的债权统一给予（）的
·
根据综合评价总分确定被评价机构的内部控制体系评价等级，应按评
·
与信用风险相比，市场风险具有观察数据小且不易获取的特点。（
·
国际银行业开展实质性风险评估主要采用的方法是（）。
