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一般从业资格考试

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历史模拟法

正确答案:是由实际的历史资料，来推估未来价格可能的变动情形。此法利用投资组合内各风险因子（如股价、利率、汇率等）之历史观察值，模拟投资组合未来价格变动的几率分配，从而计算出其VAR。
答案解析:有
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