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期货从业

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假设股票的β值为βs=1.10,股指期货(保证金率为12%)的β值为βƒ=1.05,下列组合风险大于市场风险的投资组合是()。

  • A、90%的资金投资于股票,10%的资金做多股指期货
  • B、50%的资金投资于股票,50%的资金做多股指期货
  • C、90%的资金投资于股票,10%的资金做空股指期货
  • D、50%的资金投资于股票,50%的资金做空股指期货
正确答案:A,B
答案解析:
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