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ICBRR银行风险与监管国际证书考试

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若上海A股股价指数期权价值与上海A股指数价格的变动呈现线性关系，在计算VaR时，银行可采用下列哪种估计方法。（）

  • A、DeltaNormal法
  • B、利史模拟法
  • C、蒙地卡罗法
  • D、情景分析法
正确答案:A
答案解析:有
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