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中金所金融及衍生品知识竞赛

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假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256,美元无风险利率为4%,欧元无风险利率为5%,6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240,则()

  • A、此远期合约定价合理,没有套利机会
  • B、存在套利机会,交易者应该买入欧元,同时卖出此远期合约
  • C、存在套利机会,交易者应该卖出欧元,同时买入此远期合约
  • D、存在套利机会,交易者应该买入欧元,同时买入此远期合约
正确答案:B
答案解析:
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