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投资学

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考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为（）

  • A、3.6%
  • B、6.0%
  • C、7.3%
  • D、10.1%
  • E、以上各项均不准确
正确答案:C
答案解析:有
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