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中金所金融及衍生品知识竞赛

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下列关于垂直价差组合说法正确的是()。

  • A、Delta在标的价格位于两个执行价格之间时最高
  • B、垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成
  • C、垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
  • D、垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
正确答案:A,B
答案解析:
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