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中金所杯全国大学生金融知识大赛

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假设8月22日股票市场上现货沪深300指数点位1224.1点,A股市场的分红股息率在2.6%左右,融资(贷款)年利率r=6%,期货合约双边手续费为0.2个指数点,市场冲击成本为0.2个指数点,股票交易双边手续费以及市场冲击成本为1%,市场投资人要求的回报率与市场融资利差为1%,那么10月 2日到期交割的股指期货10月合约的无套利区间为()。

  • A、[1216.36,1245.72]
  • B、[1216.56,1245.52]
  • C、[1216.16,1245.92]
  • D、[1216.76,1246.12]
正确答案:A
答案解析:
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