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中金所金融及衍生品知识竞赛

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机构投资者用股票组合来复制标的指数,当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时,将股票现货头寸全部出清,以10%的资金转换为期货,剩余90%的资金可以投资固定收益品种,待期货相对价格高估,出现正价差时再全部转换回股票现货。该策略是()策略。

  • A、股指期货加固定收益债券增值
  • B、股指期货与股票组合互转套利
  • C、现金证券化
  • D、权益证券市场中立
正确答案:B
答案解析:
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