睦霖题库
>
银行考试
>
初级银行业专业人员资格考试
计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。
A、不能预测突发事件的风险
B、只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
C、正态假设条件受到普遍质疑
D、计算量大
正确答案:
B
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最热试题
·
列“PaperName”不属于表 Table。
·
列“PaperName”不属于表 Table。
·
列“PaperName”不属于表 Table。
·
列“PaperName”不属于表 Table。
·
列“PaperName”不属于表 Table。
·
列“PaperName”不属于表 Table。
·
列“PaperName”不属于表 Table。
·
列“PaperName”不属于表 Table。
·
列“PaperName”不属于表 Table。
·
列“PaperName”不属于表 Table。
最新试题
·
（）强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力。
·
担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括（）。
·
在其他条件相同的情况下，商业银行的易变负债与总资产的比率越大
·
商业银行评估操作风险采用的定量分析主要是依靠有经验的风险管理
·
（）是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。
·
假设人民币外汇看涨期权的即期汇率Delta为0.4，这表示当即期汇率
·
基本指标法中总收入定义为：净利息收入加上净非利息收入，包括银
·
对地震、旱灾等规模巨大的灾难性损失，商业银行的最佳风险管理策
·
资产负债风险管理的重要分析手段为（ ）。
·
下列关于风险监测／报告的说法，正确的有（）。
