持有成本理论中，外汇期货合约的价格是如何确定的？
正确答案:借入一定数量的本币A（短期利率），按即期汇率S （Spot Exchange Rate）
购买一定数量的外币，同时以价格F卖出该种外汇期货合约（剩余到期时间t，短期利率）。这样，持有成本模型中的融资成本依赖于本币短期利率，收益则依赖于外币短期利率。均衡时，现货到期价值一期货到期价值，用公式表示为： AS（1+t）=AF（1+t）所以外汇期货的定价形式为：F=S
购买一定数量的外币，同时以价格F卖出该种外汇期货合约（剩余到期时间t，短期利率）。这样，持有成本模型中的融资成本依赖于本币短期利率，收益则依赖于外币短期利率。均衡时，现货到期价值一期货到期价值，用公式表示为： AS（1+t）=AF（1+t）所以外汇期货的定价形式为：F=S
答案解析:有
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