如果某英商持有￡120万，当时纽约市场上年利率为10%，伦敦市场上年利率为6%。伦敦市场上即期汇率为￡1=$1.75—1.80，3个月的远期汇率为￡1=$1.65—1.72，试问：该英商应将￡120万投放在哪个市场上？能获利多少？这种操作过程如何进行？称为什么业务？如这个英商手中无钱，是否也能做这种业务？
正确答案:
（1.75-1.72）×12/(1.72×3)=7%< (10%-6%)；
套利可行；
是套利业务，应将英镑放在纽约市场；
获利=120万×1.75×（1+10%）/1.72-120×(1+6%)=7.1万英镑
套利可行；
是套利业务，应将英镑放在纽约市场；
获利=120万×1.75×（1+10%）/1.72-120×(1+6%)=7.1万英镑
答案解析:有
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