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投资学

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两种欧式期权的执行价格均为40元，3个月到期，股票现行市价为42元，看跌期权的价格为2元，如果3个月期的无风险利率是4%，那么看涨期权的价格为（）

  • A、2.4元
  • B、4.4元
  • C、6.4元
  • D、8.4元
正确答案:B
答案解析:有
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