假设信用担保凭证（CDO）里有A和B两个债券，从单个债券看，A债券的违约概率是0.23，B债券的违约概率为0.16。如果B债券违约，则A债券也违约，那么A债券和B债券都不违约的概率是（）。
- A、0.0368
- B、0.6468
- C、0.77
- D、0.84
正确答案:B
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
多做题，通过考试没问题！
中金所金融及衍生品知识竞赛
中金所金融及衍生品知识竞赛
假设信用担保凭证（CDO）里有A和B两个债券，从单个债券看，A债券的违约概率是0.23，B债券的违约概率为0.16。如果B债券违约，则A债券也违约，那么A债券和B债券都不违约的概率是（）。
微信扫一扫手机做题