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ICBRR银行风险与监管国际证书考试

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除了要符合一般的条件外,希望采取内部模型法的银行还需要符合一系列的定性标准和定量标准。定性中的返回检测就是把()。

  • A、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较;以超出天数判断置信度一致与否
  • B、银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较;以超出例外数判断置信度一致与否
  • C、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较;以相差金额的平均数判断置信度一致与否
  • D、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较;以相差金额的标准差判断置信度一致与否
正确答案:A
答案解析:
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