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证券投资

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某不支付股利的美式股票看涨期权,其执行价格为30美元,到期期限为4个月,期权价格为4.2美元。若股票现在的市场价格为28美元,按连续复利计算的无风险利率为6%,试确定相同标的股票、执行价格为30美元、到期期限为4个月的美式看跌期权的价格区间。

正确答案:根据C+X>P+S>C+Xe-rT
有:C+Xe-rT-S于是可得到该美式看跌期权的价格区间为:5.61(美元)
答案解析:
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