假设有一个客户购买了价值为6250000的日元期权一张,USD/JPY的履约价格是90.00,假设远期汇率为85.00,则该期权的内在价值是多少?
正确答案:
看涨期权内在价值为零;
看跌期权内在价值=(90-85)×6250000=31250000
看跌期权内在价值=(90-85)×6250000=31250000
答案解析:有
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假设有一个客户购买了价值为6250000的日元期权一张,USD/JPY的履约价格是90.00,假设远期汇率为85.00,则该期权的内在价值是多少?
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