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中级经济师

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期权定价理论中,布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有( )。

  • A、无风险利率r为常数
  • B、存在无风险套利机会
  • C、市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化
  • D、标的资产价格波动率为常数
  • E、标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利
正确答案:A,C,D,E
答案解析:
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