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ICBRR银行风险与监管国际证书考试

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某银行目前持有的债券组合久期为5,面值为10亿,市场价值为11亿,为了完全对冲该组合的利率风险,该银行应该选择下面哪个具体方式?()

  • A、以固定利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换
  • B、以浮动利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换
  • C、以固定利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换
  • D、以浮动利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换
正确答案:C
答案解析:
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