列出计算利率期货合约的利润或损失公式，并能够结合所给条件计算利润或损失
正确答案:
利率期货合约的利润或损失公式为： 利润／损失 = 波动数×波动值×合约数 而，波动值 = 交易单位×最低价格波动
所以，利润／损失 = 波动数×交易单位×最低价格波动x合约数
例如，一位财务经理在利率为6.55％时买人了2份3个月的芝加哥期货交易所的美国国债合约，每份合约面值100，000美元。因此，合约价格为：100-6.55 = 93.45 。
在交割日，伦敦3个月期的同业拆借利率为6.20％。这表明，这时的期货价格为：100-6.20 = 93.80。 解：根据题意，可以算得合约的波动数为35个基点：（=93.80-93.45） 。 又因为利率期货合约的最低价格波动为（1/32）%，即0.0003125 。 因此，合约的利润：
利润 = 波动数×交易单位×最低价格波动×合约数 = 35×100000×0.0003125×2=2187（美元）。
所以，利润／损失 = 波动数×交易单位×最低价格波动x合约数
例如，一位财务经理在利率为6.55％时买人了2份3个月的芝加哥期货交易所的美国国债合约，每份合约面值100，000美元。因此，合约价格为：100-6.55 = 93.45 。
在交割日，伦敦3个月期的同业拆借利率为6.20％。这表明，这时的期货价格为：100-6.20 = 93.80。 解：根据题意，可以算得合约的波动数为35个基点：（=93.80-93.45） 。 又因为利率期货合约的最低价格波动为（1/32）%，即0.0003125 。 因此，合约的利润：
利润 = 波动数×交易单位×最低价格波动×合约数 = 35×100000×0.0003125×2=2187（美元）。
答案解析:有
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