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ICBRR银行风险与监管国际证书考试

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Brooks社区银行持有20亿美元的期权组合,并使用Delta法来估算该组合的VaR。如果该银行表现出来的期权组合净头寸为多头,则实际VaR与Delta参数法相比为多少?()

  • A、实际大于Delta法结果
  • B、实际小于Delta法结果
  • C、实际等于Delta法结果
  • D、可能大于、可能小于
正确答案:B
答案解析:
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