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ICBRR银行风险与监管国际证书考试

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某风险经理正在对一个多头固定收益组合的VaR进行测量,在对初步计算进行检验时,发现该组合中约20%的固定收益证券表现为可以提前按照面值被回售,而且该因素没有在VaR初步计算中被考虑。那么在考虑了该因素后,组合的VaR会发生怎样的变化?()

  • A、没有变化
  • B、VaR变大
  • C、VaR变小
  • D、VaR失效
正确答案:C
答案解析:
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