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银行考试
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初级银行业专业人员资格考试
计算VaR的值的参数选择应注意的事项有( )。
A、VaR的计算涉及置信水平和持有期
B、一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C、如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低
D、如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
E、如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
正确答案:
A,D
答案解析:
有
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