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注册会计师

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下列关于两种证券组合的相关表述中，错误的有（）。

  • A、完全正相关的投资组合，不具有风险分散化效应，其机会集是一条直线
  • B、改变两种证券组合的投资比例，会改变机会集曲线的弯曲程度
  • C、相关系数小于1时，存在风险分散化效应，出现无效集
  • D、相关系数越小，风险分散化效应越强
正确答案:B,C
答案解析:有
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