在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。

• A、β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险
• B、β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险
• C、β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
• D、β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险
• E、β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险