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ICBRR银行风险与监管国际证书考试
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ICBRR银行风险与监管国际证书考试
VaR三个模型中,哪个模型无法对于非参数风险进行衡量?()
A、参数法
B、历史模拟法
C、蒙特卡罗模拟法
D、标准测试法
正确答案:
A
答案解析:
有
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