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中金所金融及衍生品知识竞赛

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2015年3月4日,中证500指数为5776点,中证500指数4月期货合约价格为5650点(4月第三个周五为4月17日)。 假设无风险年利率为6%,分红年股息率为2.6%,借贷利差为1%,正确的说法是()。

  • A、存在套利机会,应该买入期货卖出现货
  • B、存在套利机会,应该买入现货卖出期货
  • C、4月股指期货合约理论价格为5799点
  • D、4月股指期货合约理论价格为5789点
正确答案:A,C
答案解析:
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