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银行考试
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初级银行业专业人员资格考试
在()框架下,银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数,用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平(99.9%)和区间(一年)的操作风险VaR值。
A、基本指标法
B、内部衡量法
C、打分卡法
D、损失分布法
正确答案:
D
答案解析:
有
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