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中金所金融及衍生品知识竞赛

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某基金经理持有价值1亿元的债券组合,久期为7,现预计利率将走强,该基金经理希望使用国债期货将组合久期调整为5.5,国债期货价格为98.5,转换因子为1.05,久期为4.5,应卖出的国债期货数量为()。

  • A、34手
  • B、33手
  • C、36手
  • D、32手
正确答案:A
答案解析:
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