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中金所金融及衍生品知识竞赛

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蝶式价差组合（买入一个具有较低执行价格K1的欧式看涨期权、买入一个具有较高执行价格K3的欧式看涨期权、卖出两个执行价格为K2的欧式看涨期权，K2在K1和K3之间）的收益有可能为（现货价格为S）（）

  • A、0
  • B、S-K1
  • C、K3-S
  • D、K3-K1
正确答案:A,B,C
答案解析:有
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