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00076国际金融

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日本A公司想利用账面上闲置的流动资金100万美元在外汇市场上进行套汇,来获取收益。 若某日三地外汇市场汇率为:纽约外汇市场:USD1=HKD7.8508/18 伦敦外汇市场:GBP/USD=1.6510/20 香港外汇市场:GBP1=HKD12.490/12.500 要求:判断三地是否存在套汇机会。某港商用100万美元进行套汇,则获利多少?(不考虑其他费用)

正确答案:计算中间价
纽约:USD1=HKD7.8513
伦敦:GBP1=USD1.6515
香港:GBP1=HKD12.495
统一标价方法
纽约:USD1=HKD7.8513
伦敦:GBP1=USD1.6515
香港:HKD1=GBP0.0800
联乘
0.0800×1.6515×7.8513=1.0373>1存在套汇机会
套汇路线:纽约——香港——伦敦
100×7.8508×(1/12.500)×1.6510=103.69万美元,套取利润3.69万美元。
答案解析:
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