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中金所金融及衍生品知识竞赛

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Calendar Spread的套利,假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00,同一执行价的远月股票看涨期权价格为4.90,以下描述正确的是()。

  • A、如果期权是美式期权,买入远月,卖出近月是无风险套利
  • B、如果期权是欧式期权,不是一个绝对套利的机会
  • C、如果期权是欧式期权,买入近月,卖出远月是一个无风险套利
  • D、无论期权是欧式还是美式,是否套利取决于红利在哪个月份派发
正确答案:A,B
答案解析:
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