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中金所金融及衍生品知识竞赛

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若债券组合市场价值为1200万元，修正久期8.5；CTD债券价格99.5，修正久期5.5，转换因子1.07。利用修正久期法计算投资组合套期保值所需国债期货合约数量约为（）手。

  • A、12
  • B、11
  • C、19
  • D、20
正确答案:D
答案解析:有
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