多做题，通过考试没问题！

基金从业

睦霖题库>其他财经考试>基金从业

下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。

  • A、贝塔系数度量的是系统性风险
  • B、贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小
  • C、贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感
  • D、贝塔系数与证券的方差成正比
正确答案:D
答案解析:有
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题

最新试题
热门试题