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金融学(本科)

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某欧洲公司预测美元将贬值,其美国子公司资产负债表上存在100万欧元的折算损失,该公司拟用合约保值法规避风险。已知期初即期汇率为USDI=1.1200EURO,远期汇率为USDI=l,080EURO,预期期末即期汇率为USDI=0.9800EURO,则该公司期初应卖出的远期美元是多少?

正确答案:远期合约金额=预期折算损失/(期初远期汇率 一 预期期末即期汇率),则该公司期初应卖出的远期美元为: 100/(1.080一0.9800)=1000(万美元)
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