变量X<sub>1</sub>和X<sub>2</sub>遵循

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金融市场学

变量X₁和X₂遵循普通布朗运动，漂移率分别为μ₁和μ₂，方差率分别为σ₁²和σ₂²。请问在下列两种情况下，X₁+X₂分别遵循什么样的过程？（1）在任何短时间间隔中X₁和X₂的变动都不相关；（2）在任何短时间间隔中X₁和X₂变动的相关系数为ρ。