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中金所金融及衍生品知识竞赛

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下列期权具有相同的标的物和到期日,记C(K):行权价为K的看涨期权价格P(K):行权价为K的看跌期权价格则如下选项中,有无风险套利机会的是()。

  • A、C(90)=4,C(100)=3,C(110)=1
  • B、C(40)=18,C(70)=11,C(100)=6
  • C、P(90)=1,P(100)=3,P(110)=6
  • D、P(40)=6,P(70)=14,P(100)=24
正确答案:A
答案解析:
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