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统计预测与决策

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简述时序建模的Box—Jenkins方法论的步骤?

正确答案: 第一,平稳化。这可利用差分变换、对数变换或者两者同时使用,以使其自相关函数呈现出指数衰减的特征。
第二,识别并估计模型。如前述,识别是在ACF和PACF的形状的指导下,确定ARMA的p,q值。模型估计,一般会用到非线性最小二乘法。
第三,诊断。检验被估模型的参差序列是否为白噪声。若是,说明模型准确的刻画了时间序列过程,否则,回到第二步,重新估计模型,并估计新的模型。
第四、预测。对通过诊断检验的模型便可用于预测目的,应用建模的实践证明,这种模型往往具有比传统的结构计量模型更好的预测效果。
答案解析:
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