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中金所金融及衍生品知识竞赛

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按照同一票面利率折现计算出的转换因子，其假设前提有（）

  • A、在交割日时市场收益率曲线呈水平状态
  • B、到期收益率与期货合约的名义息票利率相同
  • C、在交割日时市场收益率曲线向上倾斜
  • D、到期收益率高于期货合约的名义息票利率
正确答案:A,B
答案解析:有
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