7月2日,你会见客户时,双方都预计利率会上升,价格会下降。你讨论使用债券期货期权中的空头看涨价差。10月85-00呼叫的溢价为2-30,10月80-00呼叫的溢价为5-35。决定是买入4个10月85日看涨期权,卖出10月80日calIs。在支付差价时,你预先知道你的客户的最大净损失是()
- A、$2468.75
- B、$8078.13
- C、$7687.48
- D、$32312.52
正确答案:C
答案解析:有

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7月2日,你会见客户时,双方都预计利率会上升,价格会下降。你讨论使用债券期货期权中的空头看涨价差。10月85-00呼叫的溢价为2-30,10月80-00呼叫的溢价为5-35。决定是买入4个10月85日看涨期权,卖出10月80日calIs。在支付差价时,你预先知道你的客户的最大净损失是()
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